Ekonometrika darslik pdf
Основы эконометрики в пакете STATISTICA, Плохотников К.Э., 2014.
эконометрика
Эконометрика, Учебник для студентов вузов, Кремер Н.Ш., Путко Б.А., 2010
Эконометрика, Учебник для студентов вузов, Кремер Н.Ш., Путко Б.А., 2010.
В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов и систем одновременных уравнений, моделям с панельными данными. Обсуждаются различные аспекты многомерной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, спецификация и линеаризация модели, частная корреляция. Учебный материал сопровождается достаточным числом решенных задач и задач для самостоятельной работы. Для студентов, бакалавров и магистров экономических направлений и специальностей вузов, аспирантов, преподавателей и специалистов по прикладной экономике и финансам, лиц, обучающихся по программам МВА, второго высшего образования и проходящих профессиональную переподготовку или повышение квалификации.
Основы эконометрики в пакете STATISTICA, Плохотников К.Э., 2014
Основы эконометрики в пакете STATISTICA, Плохотников К.Э., 2014.
Пособие написано в соответствии с Государственным образовательным стандартом для экономических специальностей. Содержит основные теоретические положения эконометрики, а также прикладные процедуры эконометрической обработки данных в пакете STATISTICA. Состоит из двух частей — книги и электронного приложения на компакт-диске. На CD приведены материалы для семинарских занятий.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений.
Прикладные модели эконометрики, Рахметова Р.У., Дуброва Т.А., 2011
Прикладные модели эконометрики, Рахметова Р.У., Дуброва Т.А., 2011.
В монографии рассматривается применение методов многомерного статистического анализа и эконометрики в социально-экономической сфере. Особое внимание в работе уделяется анализу построенных моделей и экономической интерпретации полученных результатов. Монография предназначена для студентов, преподавателей, магистрантов и докторантов экономических специальностей, аналитиков-экономистов.
Эконометрика, Начальный курс, Учебник, Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., 2004
Эконометрика, Начальный курс, Учебник, Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., 2004.
Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекций, которые авторы в течение ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изучаются линейные регрессионные модели (метод наименьших квадратов, проверка гипотез, гетероскедастичность, автокорреляция ошибок, спецификация модели). Отдельные главы посвящены системам одновременных уравнений, методу максимального правдоподобия в моделях регрессии, моделям с дискретными и ограниченными зависимыми переменными. В шестое издание книги добавлены три новые главы. Глава «Панельные данные» дополняет книгу до полного списка тем, традиционно включаемых в современные базисные курсы эконометрики. Добавлены также главы «Предварительное тестирование» и «Эконометрика финансовых рынков», которые будут полезны тем, кто интересуется соответственно теоретическими и прикладными аспектами эконометрики. Значительно увеличено количество упражнений. Включены упражнения с реальными данными, доступными для читателя на web-сайте книга. Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и финансам.
Практические основы статистики и эконометрического моделирования, Сальникова К.В., 2020
Практические основы статистики и эконометрического моделирования, Сальникова К.В., 2020.
Предлагаемое учебное пособие дает общее представление об основах статистики и эконометрики. Издание содержит: теоретическую часть, которая включает в себя приведение основных понятий и формул, используемых в статистическом анализе и эконометрическом моделировании; а также практические рекомендации по решению каждого типа задач.
Подготовлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.
Учебное пособие предназначено для обеспечения методической поддержки практических занятий по дисциплинам «Статистика» и «Эконометрика» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации»). Издание может быть полезно бакалаврам других экономических направлений подготовки вузов, магистрантам, аспирантам, преподавателям, а также специалистам и руководителям, изучающим статистические методы анализа экономических процессов и интересующимся прикладными исследованиями в области экономики.
Эконометрика, Белько И.В., Криштапович Е.Л., 2011
Эконометрика, Белько И.В., Криштапович Е.Л., 2011.
Содержит теоретический материал по основным темам курса эконометрики, изложение которого направлено па то, чтобы обеспечить понимание каждого этапа эконометрического анализа, моделирования и прогнозирования. Включает типовые примеры и задачи с использованием Microsoft Office Excel, а также тесты и задания для самоконтроля. Материал практикума не требует высокого уровня математической подготовки, для его освоения достаточно знания базового курса теории вероятностей и математической статистики. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей вузов, а также слушателей системы повышения квалификации.
Введение в эконометрику, Доугерти К., 1999
Введение в эконометрику, Доугерти К., 1999.
Книга Кристофера Доугерти — один из самых популярных на Западе вводных учебников эконометрики для студентов-экономистов. Курс эконометрики занимает важное место в современных программах экономических вузов во всем мире наряду с такими предметами, как микроэкономика, макроэкономика, финансовый анализ. Эконометрические методы необходимо знать и ученому, и преподавателю, и практику. Без них нельзя построить сколько-нибудь надежного прогноза, а значит, под вопросом и успех в банковском деле, финансах, бизнесе. Популярный учебник по эконометрике издается в России впервые. Актуальность его появления на российском книжном рынке связана с острым дефицитом книг по эконометрике. Книгу отличает доступность изложения и вместе с тем высокий научный уровень освещения основных современных идей и методов эконометрики. Книга может быть рекомендована в качестве базового учебника для студентов экономических специальностей, изучающих курс эконометрики. Ее можно также рекомендовать для самостоятельного ознакомления с этой дисциплиной. Работа может оказаться весьма полезной и при решении широкого круга прикладных проблем, с которыми читатель сталкивается в практической работе.
Эконометрика-2, Продвинутый курс с приложениями в финансах, Учебник, Айвазян С.А., Фантаццини Д., 2014
Эконометрика-2, Продвинутый курс с приложениями в финансах, Учебник, Айвазян С.А., Фантаццини Д., 2014.
Продвинутый курс эконометрики охватывает ряд важнейших разделов дисциплины. В частности представлены методы и модели анализа многомерных временных рядов, последние достижения в области финансовой эконометрики (ко-пула-функции, методы управления финансовыми рисками). Для решения задач используется экономический инструментарий, включающий относительно недавно разработанные современные методы анализа многомерных временных рядов, байесовский подход в сочетании с приемами имитационного статистического моделирования, продвинутые численные методы оптимизации. Вычислительная реализация описываемых в учебнике примеров основана на использовании статистических и эконометрических пакетов R, Stata, Eviews, GAUSS. Для студентов и аспирантов экономической и математической специализации, интересующихся продвинутыми эконометрическими методами и их приложениями в финансах, а также сотрудников аналитических служб банков и инвестиционных компаний.
- Построение регрессионных эконометрических моделей, Воскобойников Ю. Е., 2014
- Учебник по дисциплине эконометрика, Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю., 2002
- Эконометрика, практикум, издание 3, Валентинов В.А., 2010
- Эконометрика, введение в регрессионный анализ временных рядов, Носко В.П., 2002
- Сборник задач по эконометрике, учебное пособие для студентов экономических вузов, Дорохина Е.Ю., Преснякова Л.Ф., Тихомиров Н.П., 2003
- Эконометрика, Уткина В.Б., 2012
- Эконометрика, Новиков А.И., 2007
- Математика в экономике, Юдин С.В., 2009
эконометрика Предыдущая Следующая
Показана страница 1 из 3
Ekonometrika
Эконометрика Лабораторный практикум Шанченко
Суслов-Эконометрика
Носко В.П. – Эконометрика
Мхитарян-Эконометрика
- Mualliflar: В.С. Мхитарян М.Ю. Архипова В.П. Сиротин
- Ko`rildi: 280
- O`quv-qo`llanma
- Sahifalar soni: 156 бет
- Nashr yili: 2008
- Nashriyot: Москва
Елисеева И И-Эконометрика
Gujarati d porter d basic econometrics
- Mualliflar: Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter.
- Ko`rildi: 255
- Darslik
- Sahifalar soni: 946 bet
- Nashr yili: 2009
- Nashriyot: New York
Ekonometrika
Dougherty s introduction to econometrics
Елисеев-Эконометрика
Дорохина Е.Ю.- Сборник задач по эконометрике
- Mualliflar: Дорохина Е.Ю., Преснякова Л.Ф., Тихомиров Н.П.
- Ko`rildi: 262
- O`quv-qo`llanma
- Sahifalar soni: 113 бет
- Nashr yili: 2003
- Nashriyot: Москва
Search
Buxoro davlat universiteti Axborot texnologiyalar markazi © 2019
Powered by ATM
- Bosh sahifa
- Yangiliklar
- Markaz rahbari
- ARM haqida
- Foto lavhalar
- Sayt xaritasi
- Blog Featured
- About
- Features
- Services
- O`zbek tilidagi adabiyotlar
- Rus tilidagi adabiyotlar
- Xorijiy tildagi adabiyotlar
- Elektron talim vositalari
- Ingliz tilidan topiklar
- Fan dasturi
- Malaka talablar
Эконометрика, учебник для студентов вузов, Кремер Н.Ш., Путко Б.А., 2010
К сожалению, на данный момент у нас невозможно бесплатно скачать полный вариант книги.
Но вы можете попробовать скачать полный вариант, купив у наших партнеров электронную книгу здесь, если она у них есть наличии в данный момент.
Также можно купить бумажную версию книги здесь.
Эконометрика, учебник для студентов вузов, Кремер Н.Ш., Путко Б.А., 2010.
В учебнике излагаются основы эконометрики. Большое внимание уделяется классической (парной и множественной) и обобщенной моделям линейной регрессии, классическому и обобщенному методам наименьших квадратов, анализу временных рядов и систем одновременных уравнений, моделям с панельными данными. Обсуждаются различные аспекты многомерной регрессии: мультиколлинеарность, фиктивные переменные, спецификация и линеаризация модели, частная корреляция. Учебный материал сопровождается достаточным числом решенных задач и задач для самостоятельной работы.
Для студентов, бакалавров и магистров экономических направлений и специальностей вузов, аспирантов, преподавателей и специалистов по прикладной экономике и финансам, лиц, обучающихся по программам МВА, второго высшего образования и проходящих профессиональную переподготовку или повышение квалификации.
5.1. Мультиколлинеарность
Под мультиколлинеарностъю понимается высокая взаимная коррелированность объясняющих переменных. Мультиколлинеарность может проявляться в функциональной (явной) и стохастической (скрытой) формах.
При функциональной форме мультиколлинеарности по крайней мере одна из парных связей между объясняющими переменными является линейной функциональной зависимостью. В этом случае матрица Х’Х особенная, так как содержит линейно зависимые векторы-столбцы и ее определитель равен нулю, т. е. нарушается предпосылка 6 регрессионного анализа. Это приводит к невозможности решения соответствующей системы нормальных уравнений и получения оценок параметров регрессионной модели.
Однако в экономических исследованиях мультиколлинеарность чаще проявляется в стохастической форме, когда между хотя бы двумя объясняющими переменными существует тесная корреляционная связь. Матрица Х’Х в этом случае является неособенной, но ее определитель очень мал.Оглавление
Предисловие
Введение
Глава 1. Основные аспекты эконометрического моделирования
1.1. Введение в эконометрическое моделирование
1.2. Основные математические предпосылки Эконометрического моделирования
1.3. Эконометрическая модель и экспериментальные данные
1.4. Линейная регрессионная модель
1.5. Система одновременных уравнений
1.6. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования
Глава 2. Элементы теории вероятностей и математической статистики
2.1. Случайные величины и их числовые характеристики
2.2. Функция распределения случайной величины.
Непрерывные случайные величины
2.3. Некоторые распределения случайных величин
2.4. Многомерные случайные величины. Условные законы распределения
2.5. Двумерный (n-мерный) нормальный закон распределения
2.6. Закон больших чисел и предельные теоремы
2.7. Точечные и интервальные оценки параметров
2.8. Проверка (тестирование) статистических гипотез
Упражнения
Глава 3. Парный регрессионный анализ
3.1. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости
3.2. Линейная парная регрессия
3.3. Коэффициент корреляции
3.4. Основные положения регрессионного анализа. Оценка параметров парной регрессионной модели. Теорема Гаусса—Маркова
3.5. Интервальная оценка функции регрессии и ее параметров
3.6. Оценка значимости уравнения регрессии. Коэффициент детерминации
3.7. Геометрическая интерпретация регрессии и коэффициента детерминации
3.8. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена Упражнения
Глава 4. Множественный регрессионный анализ
4.1. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии
4.2. Оценка параметров классической регрессионной модели методом наименьших квадратов
4.3. Ковариационная матрица и ее выборочная оценка
4.4. Доказательство теоремы Гаусса—Маркова.
Оценка дисперсии возмущений
4.5. Определение доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессии
4.6. Оценка значимости множественной регрессии.
Коэффициенты детерминации R2 и R2 Упражнения
Глава 5. Некоторые вопросы практического использования регрессионных моделей
5.1. Мультиколлинеарность
5.2. Отбор наиболее существенных объясняющих переменных в регрессионной модели
5.3. Линейные регрессионные модели с переменной
структурой. Фиктивные переменные
5.4. Критерий Г. Чоу
5.5. Нелинейные модели регрессии
5.6. Частная корреляция Упражнения
Глава 6. Временные ряды и прогнозирование
6.1. Общие сведения о временных рядах и задачах их анализа
6.2. Стационарные временные ряды и их характеристики. Автокорреляционная функция
6.3. Аналитическое выравнивание (сглаживание) временного ряда (выделение неслучайной компоненты)
6.4. Прогнозирование на основе моделей временных рядов
6.5. Понятие об авторегрессионных моделях и моделях скользящей средней
Упражнения
Глава 7. Обобщенная линейная модель.
Гетероскедастичность и автокорреляция остатков
7.1. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
7.2. Обобщенный метод наименьших квадратов
7.3. Гетероскедастичность пространственной выборки
7.4. Тесты на гетероскедастичность
7.5. Устранение гетероскедастичности
7.6. Автокорреляция остатков временного ряда. Положительная и отрицательная автокорреляция
7.7. Авторегрессия первого порядка. Статистика Дарбина—Уотсоно
7.8. Тесты на наличие автокорреляции
7.9. Устранение автокорреляции. Идентификация временного ряда
7.10. Авторегрессионная модель первого порядка
7.11. Доступный (обобщенный) метод наименьших квадратов
Упражнения
Глава 8. Регрессионные динамические модели
8.1. Стохастические регрессоры
8.2. Метод инструментальных переменных
8.3. Оценивание моделей с распределенными лагами. Обычный метод наименьших квадратов
8.4. Оценивание моделей с распределенными лагами. Нелинейный метод наименьших квадратов
326
8.5 Оценивание моделей с лотовыми переменными. Метод максимального правдоподобия
8.6. Модель частичной корректировки
8.7. Модель адаптивных ожиданий
8.8. Модель потребления Фридмено
8.9. Автокорреляция ошибок в моделях со стохастическими регрессорами
8.10 GАRСН-модели
8.11. Нестационарные временные ряды Упражнения
Глава 9. Системы одновременных уравнений
9.1. Общий вид системы одновременных уравнений. Модель спроса и предложения
9.2. Косвенный метод наименьших квадратов
9.3. Проблемы идентифицируемости
9.4. Метод инструментальных переменных
9.5. Одновременное оценивание регрессионных уравнений. Внешне не связанные уравнения
9.6. Трехшаговый метод наименьших квадратов
9.7. Экономически значимые примеры систем одновременных уравнений
Упражнения
Глава 10. Проблемы спецификации модели
10.1. Выбор одной из двух классических моделей. Теоретические аспекты
10.2. Выбор одной из двух классических моделей. Практические аспекты
10.3. Спецификация модели пространственной выборки при наличии гетероскедастичности
10.4. Спецификация регрессионной модели временных рядов
10.5. Важность экономического анализа Упражнения
Глава 11. Модели с различными типами выборочных данных
11.1. Статистические модели с панельными данными
11.2. Межгрупповые оценки с панельными данными
11.3. Модели с фиксированным и случайным эффектами
11.4. Оценивание модели с фиксированным эффектом
11.5. Оценивание модели со случайным эффектом
11.6. Проблема выбора модели с панельными данными
11.7. Бинарные модели с дискретными зависимыми переменными
11.8. Ргоbit- и logit-модели
11.9. Дискретные модели с панельными данными
11.10. Выборка с ограничениями Упражнения
Приложения
Глава 12. Элементы линейной алгебры
12.1. Матрицы
12.2. Определитель и след квадратной матрицы
12.3. Обратная матрица
12.4. Ранг матрицы и линейная зависимость ее строк (столбцов)
12.5. Система линейных уравнений
12.6. Векторы
12.7. Собственные векторы и собственные значения квадратной матрицы
12.8. Симметрические, положительно определенные, ортогональные и идемпотентные матрицы
12.9. Блочные матрицы. Произведение Кронекера
12.10. Матричное дифференцирование Упражнения
Глава 13. Эконометрические компьютерные пакеты
13.1. Оценивание модели с помощью компьютерных программ
13.2. Метод Монте-Карло Упражнения
Литература
Математико-статистические таблицы
Предметный указательПо кнопкам выше и ниже «Купить бумажную книгу» и по ссылке «Купить» можно купить эту книгу с доставкой по всей России и похожие книги по самой лучшей цене в бумажном виде на сайтах официальных интернет магазинов Лабиринт, Озон, Буквоед, Читай-город, Литрес, My-shop, Book24, Books.ru.
По кнопке «Купить и скачать электронную книгу» можно купить эту книгу в электронном виде в официальном интернет магазине «ЛитРес» , и потом ее скачать на сайте Литреса.
По кнопке «Найти похожие материалы на других сайтах» можно найти похожие материалы на других сайтах.
On the buttons above and below you can buy the book in official online stores Labirint, Ozon and others. Also you can search related and similar materials on other sites.